Moving Average Cycle Evaluation

So verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, um Aktien zu kaufen Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein einfaches technisches Analyse-Tool, das Preisdaten durch die Schaffung eines ständig aktualisierten Durchschnittspreises ausgleicht. Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum, wie 10 Tage, 20 Minuten, 30 Wochen oder jede Zeitdauer, die der Händler wählt, übernommen. Es gibt Vorteile mit einem gleitenden Durchschnitt in Ihrem Trading, sowie Optionen auf welche Art von gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Moving durchschnittliche Strategien sind auch beliebt und kann auf jeden Zeitrahmen angepasst werden, sowohl langfristige Investoren und kurzfristige Händler passen. (Siehe Die Top Four Technical Indicators Trend Trader müssen wissen.) Warum ein Moving Average Ein gleitender Durchschnitt kann helfen, reduzieren die Menge an Lärm auf einer Preis-Chart. Schauen Sie sich die Richtung der gleitenden Durchschnitt, um eine grundlegende Vorstellung davon, wie der Preis bewegt wird. Abgewinkelt und Preis ist nach oben (oder war vor kurzem) insgesamt, abgewinkelt und der Preis verschiebt sich insgesamt, seitwärts verschieben und der Preis ist wahrscheinlich in einer Reihe. Ein gleitender Durchschnitt kann auch als Unterstützung oder Widerstand dienen. In einem Aufwärtstrend kann ein 50-Tage-, 100-Tage - oder 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt als Stützpegel dienen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Dies ist, weil der Durchschnitt fungiert wie ein Boden (Unterstützung), so dass der Preis springt von ihm aus. In einem Abwärtstrend kann ein gleitender Durchschnitt als Widerstand wie eine Decke wirken, der Preis schlägt ihn und fängt wieder an, wieder zu fallen. Der Preis nicht immer respektieren die gleitenden Durchschnitt auf diese Weise. Der Preis kann durch ihn leicht oder stoppen und rückwärts laufen, bevor er es erreicht. Als allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt ist der Trend ist. Wenn der Preis unter einem gleitenden Durchschnitt ist der Trend nach unten. Bewegungsdurchschnitte können jedoch unterschiedliche Längen haben (kurz erörtert), so kann man einen Aufwärtstrend angeben, während ein anderer einen Abwärtstrend anzeigt. Arten von Bewegungsdurchschnitten Ein gleitender Durchschnitt kann auf unterschiedliche Weise berechnet werden. Ein fünf Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) addiert einfach die fünf letzten täglichen Schlusspreise und teilt sie durch fünf, um einen neuen Durchschnitt jeden Tag zu verursachen. Jeder Durchschnitt ist mit dem nächsten verbunden, wodurch die singuläre fließende Linie. Eine andere populäre Art von gleitendem Durchschnitt ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Die Berechnung ist komplexer, erfordert aber grundsätzlich mehr Gewichtung auf die jüngsten Preise. Plot ein 50-Tage-SMA und eine 50-Tage-EMA auf dem gleichen Chart, und Sie werden bemerken, dass die EMA reagiert schneller auf Preisänderungen als die SMA, aufgrund der zusätzlichen Gewichtung auf aktuelle Preisdaten. Charting-Software und Handelsplattformen tun die Berechnungen, so dass keine manuelle Mathematik erforderlich ist, um eine MA zu verwenden. Eine Art von MA ist nicht besser als eine andere. Eine EMA kann in einer Aktie oder einem Finanzmarkt für eine Zeit besser funktionieren, und manchmal kann ein SMA besser funktionieren. Der Zeitrahmen, der für einen gleitenden Durchschnitt gewählt wird, wird auch eine bedeutende Rolle spielen, wie effektiv er ist (unabhängig vom Typ). Durchschnittliche durchschnittliche Länge Durchschnittliche durchschnittliche Längen sind 10, 20, 50, 100 und 200. Diese Längen können je nach Handelshorizont auf einen beliebigen Chartzeitrahmen (eine Minute, täglich, wöchentlich usw.) angewendet werden. Der Zeitrahmen oder die Länge, die Sie für einen gleitenden Durchschnitt wählen, der auch Rückblickzeit genannt wird, kann eine große Rolle spielen, wie effektiv er ist. Ein MA mit einem kurzen Zeitrahmen reagiert viel schneller auf Preisänderungen als ein MA mit einem langen Blick zurück Zeitraum. In der untenstehenden Grafik zeigt der 20-Tage-Gleitkurs den tatsächlichen Preis genauer an als der 100-Tage-Kurs. Der 20-tägige Tag kann für einen kürzerfristigen Trader von analytischem Nutzen sein, da er dem Preis enger folgt und daher weniger Verzögerungen verursacht als der längerfristige gleitende Durchschnitt. Lag ist die Zeit, die für einen gleitenden Durchschnitt benötigt wird, um eine mögliche Umkehr zu signalisieren. Als eine allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, wird der Trend betrachtet. Also, wenn der Preis sinkt unter dem gleitenden Durchschnitt es signalisiert eine potenzielle Umkehr auf der Grundlage dieser MA. Ein 20-Tage gleitender Durchschnitt liefert viel mehr Umkehrsignale als ein 100-Tage gleitender Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt kann jede beliebige Länge, 15, 28, 89 usw. sein. Die Anpassung des gleitenden Durchschnitts, so dass es genauere Signale auf historischen Daten liefert, kann dazu beitragen, bessere Zukunftssignale zu erzeugen. Handelsstrategien - Crossovers Crossovers sind eine der wichtigsten gleitenden Durchschnittsstrategien. Der erste Typ ist ein Preis-Crossover. Dies wurde früher diskutiert und ist, wenn der Kurs über oder unter einem gleitenden Durchschnitt kreuzt, um eine mögliche Trendveränderung zu signalisieren. Eine andere Strategie ist es, zwei gleitende Durchschnitte auf ein Diagramm anzuwenden, ein längeres und ein kürzeres. Wenn die kürzere MA über die längerfristige MA geht, ist sie ein Kaufsignal, wie es den Trend anzeigt, sich zu verschieben. Dies wird als goldenes Kreuz bezeichnet. Wenn die kürzere MA unterhalb der längerfristigen MA geht, ist sie ein Verkaufssignal, da sie anzeigt, dass sich der Trend nach unten verschiebt. Dies wird als Tot - / Todeskreuz bezeichnet. Bewegungsdurchschnitte werden auf der Grundlage von historischen Daten berechnet, und nichts über die Berechnung ist prädiktive Natur. Daher können Ergebnisse mit gleitenden Durchschnitten zufällig sein - manchmal scheint der Markt zu respektieren MA Support / Widerstand und Handel Signale. Und andere Male zeigt es keinen Respekt. Ein großes Problem ist, dass, wenn die Preisaktion wird choppy der Preis schwingen hin und her erzeugen mehrere Trend Umkehr / Handel Signale. Wenn dies geschieht, sein bestes, um beiseite zu treten oder einen anderen Indikator zu verwenden, um zu helfen, den Trend zu erklären. Dasselbe kann bei MA-Crossover auftreten, wo die MAs für eine Zeitspanne verwirren, die mehrere (magere Verlierenden) Trades auslöst. Gleitende Mittelwerte arbeiten sehr gut in starken Trending-Bedingungen, aber oft schlecht in choppy oder ranging Bedingungen. Das Anpassen des Zeitrahmens kann dies vorübergehend unterstützen, obwohl es an einem gewissen Punkt wahrscheinlich ist, dass diese Probleme ungeachtet des für die MA (s) gewählten Zeitrahmens auftreten. Ein gleitender Durchschnitt vereinfacht die Preisdaten durch Glättung und Erzeugung einer fließenden Linie. Dadurch können Trenntrends vereinfacht werden. Exponentielle gleitende Mittelwerte reagieren schneller auf Preisänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt. In einigen Fällen kann dies gut sein, und in anderen kann es zu falschen Signalen führen. Auch die Wechselkurse mit einer kürzeren Rückblickperiode (z. B. 20 Tage) reagieren schneller auf Preisänderungen als ein Durchschnitt mit einer längeren Blickperiode (200 Tage). Moving Durchschnitt Crossovers sind eine beliebte Strategie für die Ein-und Ausgänge. MAs können auch Bereiche der potenziellen Unterstützung oder Widerstand. Während dies kann prädiktiv erscheinen, sind gleitende Mittelwerte immer auf historischen Daten basieren und zeigen einfach den durchschnittlichen Preis über einen bestimmten Zeitraum. Wir sind zu diskutieren Zeitzyklen in Modul 9, wo wir auch die Elliott Wave. Allerdings sind gleitende Durchschnitte in Zyklen gebunden, so dass ich sie hier erwähnen muss. Viele Leute haben beobachtet, dass die Preise in Zyklen bewegen, und einer der offensichtlichsten Zyklen ist der monatliche Zyklus auf dem Rohstoffmarkt, wo Verträge werden jeden Monat abgerechnet. In Bezug auf Handelstage ist dies ein 20 oder 21 Tage Zyklus. Zyklen neigen auch dazu, mit längeren und kürzeren Zyklen um den Faktor zwei in Verbindung zu stehen, so dass Sie nach einem 20-tägigen Zyklus auch einen 10-tägigen und einen 40-tägigen Tag betrachten würden. Sie finden dieses Konzept angewendet überall, wenn Händler die Anzahl der Tage für ihre gleitende durchschnittliche Analyse. Die gleitenden Durchschnitte sind im Wesentlichen geglättete Preislinien, und sie können verwendet werden, um die Zyklen eines bestimmten Marktes zu identifizieren. Sie sollten für Zyklen auf drei oder vier Monate zu suchen, zum Beispiel Silber-Futures typischerweise den Handel in einem 13-Wochen-Zyklus. Aber der Dow Jones Industrial Average hat einen dominanten kurzfristigen Zyklus, der vier Monate lang ist. Für einen bestimmten Vorrat oder Gebrauchsgut ist die Länge der Zyklen normalerweise fest, so würden Sie wouldn8217t einen Dreimonatszyklus gefolgt von einem Viermonatszyklus haben. Der 30 Tage gleitende Durchschnitt ist ein nützliches Werkzeug, um die Preislinie zu glätten und Ihnen zu ermöglichen, zu sehen, wo diese Zyklen auftreten. Wöchentliche Regel Wenn es um Zyklen geht, gibt es einen Trend nach dem System, der noch leichter als der gleitende Durchschnitt ist, und der gute Ergebnisse auf dem Futures-Markt hat. In seiner ursprünglichen Form nannte es die vierwöchige Regel, und es wurde im Jahre 1970 erkannt, als verschiedene Rohstoffhandelsysteme des Tages verglichen wurden, und es wurde als das erfolgreichste gefunden. Jetzt war dies zu einer Zeit, als sie didn8217t haben unseren Vorteil der Computer-Rechenleistung, aber sie fanden, dass Kanal-Breakout-Systeme wie die Vier-Wochen-Regel und gleitenden Durchschnitt Crossover-Systeme waren die besten. Die Vier-Wochen-Regel besagt, dass, wenn der Preis mehr als die vorherigen vier Wochenhöhen ist, kaufen Sie lange und decken Ihre Shorts, wenn der Preis unter den letzten vier Wochen Tiefs ist, verkaufen Sie Ihre Long-Positionen und geben Sie kurze. Wie Sie sehen können, handeln Sie entweder lange oder kurze Positionen die ganze Zeit, was bedeutet, dass Sie immer in der einen oder anderen sein werden. Da es sich um einen Trend nach System, und Märkte don8217t Trend die ganze Zeit, die ursprüngliche Vier-Wochen-Regel ist wahrscheinlich, dass Sie in und aus Positionen während einer seitwärts oder Bereich gebunden Zeitraum gepeitscht. Ein Vorschlag ist, es zu ändern, indem Sie eine kürzere Zeitspanne verwenden, um die Trades zu beenden. Sie müssten noch einen Ausbruch in den letzten vier Wochen, um einen Handel geben, aber Sie könnten nach ein oder zwei Wochen in die entgegengesetzte Richtung zu verlassen. Sie würden dann eine andere Stellung auf dem Markt einnehmen, bis der Preis höher oder niedriger war als alle vier Wochen. Der Grund, es funktioniert, weil es eindeutig Trend nach, und erfordert, dass Sie in einem Handel auf der rechten Seite jeder Trend, der geschieht. Es hat den zufälligen Vorteil, dass es doesn8217t über den Handel Ihr Konto, so dass Sie don8217t Abfälle zu viel in Provisionen. It8217s wie alle Tendenz folgendes System, in dem es nie die absolute Oberseite oder Unterseite des Marktes erwerben wird, aber ich denke nicht, dass ein system8217s erfunden wurde, das das konsequent tun kann. It8217s sicherlich leicht zu folgen, mit oder ohne Computer, und eindeutig. Obwohl die vierwöchige Regel gut funktioniert, da sie mit einem Zyklus der Rohstoffmärkte zu tun hat, gibt es nichts zu stoppen Sie versuchen, das gleiche Prinzip über verschiedene Längen der Zeit. Wenn Sie eine kürzere Zeitspanne wie zwei Wochen gewählt haben, wäre das System empfindlicher und machen mehr Trades, so müssen Sie experimentieren, um zu sehen, was am besten funktioniert. Wenn Sie dachten, dass der Markt vor allem in einer Reihe zu bleiben, könnten Sie stattdessen verlängern die Anzahl der benötigten Wochen, so zu acht, so dass Sie einen echten Breakout suchen würden, wenn Sie handelten. Eine andere Möglichkeit, dieses System zu nutzen, ist einfach als Bestätigung für ein anderes Handelssignal. Bevor Sie den beabsichtigten Handel durchführen, würden Sie diese Regel konsultieren, um zu sehen, ob sich der Markt in die richtige Richtung bewegt. Die vierwöchige Regel ist nicht anspruchsvoll, und es ist leicht zu verstehen. It8217s wahrscheinlich nicht wert, die Feinabstimmung des Systems von vier Wochen (20 Tage) bis 19 Tage oder 21 Tage, aber eine Änderung wie vorgeschlagen, bis zu zwei Wochen würde einen Unterschied machen, und Sie müssten sehen, ob es ein Vorteil war Für den Markt, den Sie handelten. Dieser Eintrag wird natürlich abgelegt. Sie können alle Antworten auf diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Sie können eine Antwort hinterlassen. Oder trackback von Ihrem eigenen site. FORECASTING Saisonfaktor - der Prozentsatz der durchschnittlichen vierteljährlichen Nachfrage, die in jedem Viertel auftritt. Die jährliche Prognose für das Jahr 4 wird auf 400 Einheiten prognostiziert. Die durchschnittliche Prognose pro Quartal beträgt 400/4 100 Einheiten. Vierteljährliche Vorhersage Durchschn. Prognostiziert saisonale Faktor. Kausale Vorhersagemethoden Kausale Prognosemethoden basieren auf einer bekannten oder wahrgenommenen Beziehung zwischen dem zu prognostizierenden Faktor und anderen externen oder internen Faktoren 1. Regression: Die mathematische Gleichung bezieht sich auf eine abhängige Variable auf eine oder mehrere unabhängige Variablen, von denen angenommen wird, dass sie die abhängige Variable beeinflussen 2. ökonometrische Modelle: System von interdependenten Regressionsgleichungen, die einen Wirtschaftszweig beschreiben 3. Input-Output-Modelle: beschreibt die Ströme von einem Sektor der Wirtschaft zur anderen und sagt daher die Inputs vor, die zur Produktion von Outputs in einem anderen Sektor erforderlich sind 4. Simulationsmodellierung Es gibt zwei Aspekte von Prognosefehlern: Bias und Genauigkeit Bias - Eine Prognose ist voreingenommen, wenn sie mehr in eine Richtung als in der anderen Richtung irrt - die Methode neigt zu Unterprognosen oder Überprognosen. Genauigkeit - Prognosegenauigkeit bezieht sich auf die Entfernung der Prognosen von der tatsächlichen Nachfrage ignorieren die Richtung des Fehlers. Beispiel: Für sechs Perioden wurden die Prognosen und die tatsächliche Nachfrage verfolgt. Die folgende Tabelle gibt die Ist-Nachfrage D t und die Prognose-Nachfrage F t für sechs Perioden an: kumulierte Summe der Prognosefehler (CFE) -20 mittlere absolute Abweichung (MAD) 170/6 28,32 (MSE) 5150/6 858.33 Standardabweichung der Prognosefehler 5150/6 29.30 Durchschnittlicher absoluter Prozentfehler (MAPE) 83.4 / 6 13.9 Welche Informationen prognostizieren prognostiziert, hat eine Tendenz zur Überschätzung der Nachfrage durchschnittlicher Fehler pro Prognose betrug 28,33 Einheiten , Oder 13,9 der Ist-Nachfrage-Stichprobenverteilung der Prognosefehler hat eine Standardabweichung von 29,3 Einheiten. KRITERIEN ZUR AUSWAHL EINES VORHABENMETHODES Ziele: 1. Maximieren Sie die Genauigkeit und 2. Minimieren Sie Vorspannungspotentialregeln für die Auswahl einer Zeitreihenvorhersagemethode. Wählen Sie die Methode aus, die mit dem kumulativen Vorhersagefehler (CFE) gemessen wird, oder gibt die kleinste mittlere absolute Abweichung (MAD) an oder gibt das kleinste Tracking-Signal oder unterstützt Management-Überzeugungen über das zugrunde liegende Bedarfsmuster oder andere. Es scheint offensichtlich, dass ein gewisses Maß an Genauigkeit und Bias zusammen verwendet werden sollte. Wie ist die Anzahl der zu untersuchenden Perioden, wenn die Nachfrage inhärent stabil ist, werden niedrige Werte von und und höhere Werte von N vorgeschlagen, wenn die Nachfrage inhärent instabil ist, werden hohe Werte von und und niedrigere Werte von N vorgeschlagen FOCUS FORECASTING quotfocus forecastingot bezieht sich auf Eine Annäherung zur Prognose, die Prognosen durch verschiedene Techniken entwickelt, dann wählt die Prognose aus, die durch den quotbestquot dieser Techniken produziert wurde, in denen quotbestquot durch irgendein Maß des Prognosefehlers bestimmt wird. FOKUSVORHERSAGE: BEISPIEL In den ersten sechs Monaten des Jahres betrug die Nachfrage nach einer Einzelhandelseinheit 15, 14, 15, 17, 19 und 18 Einheiten. Ein Händler nutzt ein Fokus-Prognosesystem, das auf zwei Prognosetechniken basiert: einem zweistufigen gleitenden Durchschnitt und einem trendgesteuerten exponentiellen Glättungsmodell mit 0,1 und 0,1. Bei dem exponentiellen Modell lag die Prognose für Januar bei 15 und das Trendmittel Ende Dezember war 1. Der Händler nutzt die mittlere absolute Abweichung (MAD) für die letzten drei Monate als Kriterium für die Wahl des Modells, das zur Prognose verwendet wird Für den nächsten Monat. ein. Was wird die Prognose für Juli sein und welches Modell wird verwendet? Würden Sie auf Teil a antworten? Wenn die Nachfrage nach Mai 14 statt 19 gewesen wäre