Macd Stochastic Moving Average

Gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz - MACD Was ist die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz - MACD Gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) ist ein Trendfolgender Impulsindikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnittswerten der Preise zeigt. Der MACD wird durch Subtrahieren des 26-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) von der 12-Tage-EMA berechnet. Eine neuntägige EMA der MACD, die so genannte Signalleitung, wird dann über dem MACD aufgetragen und fungiert als Trigger für Kauf - und Verkaufssignale. Laden des Players. BREAKING DOWN Gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz - MACD Es gibt drei gängige Methoden, um die MACD zu interpretieren: 1. Frequenzweichen - Wie im Diagramm oben gezeigt, wenn das MACD unter die Signalleitung fällt, ist es ein Bärensignal, was anzeigt, dass es möglich ist Sein Zeit zu verkaufen. Umgekehrt, wenn die MACD über die Signalleitung steigt, gibt der Indikator ein zinsbullisches Signal, was darauf hindeutet, dass der Preis des Vermögenswertes wahrscheinlich nach oben Momentum erleben wird. Viele Händler warten auf ein bestätigtes Kreuz über der Signalleitung, bevor sie in eine Position eintreten, um zu vermeiden, dass sie ausgefranst werden oder in eine Position zu früh eintreten, wie durch den ersten Pfeil gezeigt. 2. Divergenz - Wenn der Sicherheitspreis vom MACD abweicht. Es signalisiert das Ende des aktuellen Trends. 3. Dramatischer Aufstieg - Wenn der MACD dramatisch ansteigt - dh der kürzere gleitende Durchschnitt zieht von dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt ab - ist es ein Signal, dass die Sicherheit überkauft ist und bald wieder normal ist. Trader beobachten auch eine Bewegung oberhalb oder unterhalb der Nulllinie, weil dies die Position des kurzfristigen Durchschnitts relativ zum langfristigen Durchschnitt signalisiert. Wenn der MACD über Null liegt, liegt der kurzfristige Mittelwert über dem langfristigen Mittelwert, der Aufwärtsimpuls signalisiert. Das Gegenteil ist wahr, wenn der MACD unter Null liegt. Wie Sie aus dem obigen Diagramm sehen können, wirkt die Nulllinie oft als eine Fläche von Unterstützung und Widerstand für die Anzeige. Interessieren Sie sich für die Nutzung der MACD für Ihre Trades Überprüfen Sie unsere eigenen Primer auf der MACD und Spotting Trend Reversals mit MACD für weitere Informationen MACD-Indikator Die MACD-Indikator ist im Grunde eine Verfeinerung der beiden Moving-Averages-System und misst den Abstand zwischen den beiden gleitenden Durchschnitt Linien. MACD ist ein Akronym für Moving Average Convergence Divergence. MACD wurde von Gerald Appel entwickelt und wird in seinem Buch "The Moving Average Convergence Divergence Trading Method" diskutiert. Der MACD-Indikator wird vor allem für den Handel mit Trends genutzt und sollte nicht in einem breiten Markt eingesetzt werden. Signale werden genommen, wenn MACD seine Signalleitung kreuzt, berechnet als ein 9 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt von MACD. Prüfen Sie zunächst, ob der Preis steigt. Wenn der MACD-Indikator flach ist oder nahe der Nulllinie bleibt, reicht der Markt und Signale sind unzuverlässig. Gehen Sie lange, wenn MACD seine Signalleitung von unten kreuzt. Gehen Sie kurz, wenn MACD seine Signalleitung von oben kreuzt. Signale sind weit stärker, wenn es entweder: eine Divergenz auf der MACD-Indikator oder eine große Schwung über oder unter der Nulllinie. Wenn keine Divergenz vorliegt, gehen Sie nicht lang, wenn das Signal oberhalb der Nulllinie liegt, und gehen Sie nicht kurz, wenn das Signal unter Null liegt. Legen Sie Stopp-Verluste unterhalb der letzten Minor Low, wenn lange, oder die letzten Minor High, wenn kurz. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Gehen Sie kurz S - MACD Kreuze unterhalb der Signalleitung nach einer großen Schaukel. Gehen Sie lange L, wenn MACD über die Signalleitung geht. Starkes Kurzsignal S - der MACD kreuzt nach einer großen Schwung - und Baisse-Divergenz (dargestellt durch die Trendlinie). Gehen Sie lange L. Flat MACD signalisiert, dass der Markt reicht - wir werden eher in / out von unserer Position gepeitscht. Beenden Sie lange Handel X, aber gehen Sie nicht kurz - MACD ist deutlich unter der Nulllinie. Wiederholen Sie Ihren langen Handel L. Die Standardeinstellungen für die MACD-Anzeige sind: Langsamer gleitender Durchschnitt - 26 Tage Schneller gleitender Durchschnitt - 12 Tage Signallinie - 9 Tage gleitender Durchschnitt der Differenz zwischen schnell und langsam. Alle gleitenden Mittelwerte sind exponentiell. Siehe Anzeiger für Anweisungen zum Einrichten einer Anzeige. Siehe Edit Indicator Settings (Einstellungen bearbeiten), um die Einstellungen zu ändern. Beschriftungen und Trendlinien: Verwenden Sie das MACD-Histogramm, wenn Sie Trendlinien oder Platzbeschriftungen im Histogramm zeichnen möchten. Andernfalls bleiben sie in der Luft hängen, wenn Sie zoomen oder ändern Zeiträume. Moving Momentum Moving Momentum Einführung Viele Handelsstrategien basieren auf einem Prozess, nicht ein einziges Signal. Dieser Vorgang beinhaltet oft eine Reihe von Schritten, die letztlich zu einem Signal führen. Typischerweise legen Chartisten zuerst eine Handelspolitik oder eine langfristige Perspektive fest. Zweitens warten Chartisten auf Pullbacks oder Bounces, die das Risiko-Rendite-Verhältnis verbessern werden. Drittens suchen Chartisten nach einer Umkehrung, die einen anschließenden Aufschwung oder Abschwung im Preis anzeigt. Die hier dargestellte Strategie verwendet einen gleitenden Durchschnitt, um den Trend zu definieren, den Stochastischen Oszillator, um Korrekturen innerhalb dieses Trends und das MACD-Histogramm zu identifizieren, um kurzzeitige Umkehrzeichen zu signalisieren. Es ist eine vollständige Strategie, die auf einem dreistufigen Prozess basiert. Festlegung der Indikatoren Die gleitenden Mittelwerte sind Trend-folgende Indikatoren, die den Kurs verzögern. Dies bedeutet, dass sich der aktuelle Trend ändert, bevor die gleitenden Mittelwerte ein Signal erzeugen. Viele Händler werden durch diese Verzögerung abgeschaltet, aber das macht sie nicht völlig ineffektiv. Die gleitenden Durchschnitte verschieben glatte Preise und liefern Chartisten mit einem saubereren Preisplot, der es einfacher macht, den allgemeinen Trend zu identifizieren. Diese Strategie verwendet zwei gleitende Mittelwerte, um die Trading-Bias zu definieren. Die Vorspannung ist bullisch, wenn sich der kürzere Mittelwert über den längeren gleitenden Durchschnitt bewegt. Die Vorspannung ist bärisch, wenn der kürzere Mittelwert sich unter den längeren gleitenden Durchschnitt bewegt. Während Chartisten können jede Kombination von gleitenden Durchschnitten verwenden, verwendet dieser Artikel die 20-Tage-SMA und die 150-Tage-SMA. Das Beispiel unten zeigt Baxter International (BAX), der von einem bullish Handel Bias zu einem bearish Handel Bias als die 20-Tage-SMA zog unterhalb der 150-Tage-SMA Mitte August. Der zweite Teil dieser Handelsstrategie nutzt den Stochastischen Oszillator zur Korrektur zu identifizieren. Als gebundener Oszillator, der Schwankungen zwischen 0 und 100, ist der Stochastische Oszillator ideal zum Aufspüren kurzfristiger Pullbacks oder Bounces. Eine Verschiebung unter 20 signalisiert einen Rückgang der Preise, während eine Bewegung über 80 ein Prellen der Preise signalisiert. Der dritte Teil dieser Handelsstrategie nutzt das MACD-Histogramm, um Aufschwünge und Abschwünge der Preise zu identifizieren. Das MACD-Histogramm misst die Differenz zwischen MACD und dessen Signalleitung. Der Indikator ist positiv, wenn MACD über seiner Signalleitung liegt und negativ ist, wenn MACD unterhalb seiner Signalleitung liegt. Das MACD-Histogramm wird positiv, wenn die Preise auftauchen und negativ werden, wenn die Preise sinken. 1. Gleitende Durchschnitte zeigen eine bullishe Handelsbias mit 20-tägigem SMA-Handel über dem 150-tägigen SMA. 2. Stochastischer Oszillator bewegt sich unter 20, um einen Pullback zu signalisieren. 3. MACD-Histogramm bewegt sich in positives Gebiet, um einen Aufschwung nach dem Pullback zu signalisieren. Das Beispiel oben zeigt Polo Ralph Lauren (RL) mit ein paar Kaufsignalen. Zuerst bemerken Sie, dass die 20-Tage-SMA über dem 150-Tage-SMA ist, um eine zinsbullische Handelspolitik herzustellen. Zweitens sank der Stochastische Oszillator unter 20, was auf einen Preisrückgang und ein günstiges Risiko-Rendite-Verhältnis hinweist. Die Chartisten wandten sich dann dem MACD-Histogramm zu, um dem Pullback ein Ende zu setzen. Beachten Sie, dass das MACD-Histogramm fast immer im negativen Bereich liegt, wenn der Stochastische Oszillator sich unter 20 bewegt. Manchmal bleibt dieser Indikator für eine weitere Woche oder zwei negativ, so dass es wichtig ist, auf die Bestätigung eines Aufschwungs zu warten. 1. Die gleitenden Mittelwerte zeigen eine bärische Handelsbias mit dem 20-tägigen SMA-Handel unterhalb der 150-tägigen SMA. 2. Stochastischer Oszillator bewegt sich über 80, um einen Sprung zu signalisieren. 3. MACD-Histogramm bewegt sich in negatives Gebiet zu signalisieren, einen Abschwung nach dem Bounce. Das Beispiel oben zeigt Flour Corp (FLR) mit einigen Verkaufssignalen. Zunächst stellte sich die Trading-Bias bärisch, als die 20-tägige SMA im Juni unter die 150-Tage-SMA fuhr. Zweitens bewegte sich der Stochastische Oszillator über 80 mehrmals, während die Preise im Abwärtstrend zurückgingen. Eine Bewegung über 80 ist nur ein Alarm, um das MACD-Histogramm genau zu beobachten. Handeln auf eine Bewegung über 80 kann in einem verlieren Handel, weil es manchmal eine Woche oder zwei für die Preise zurückkehren können. Das dritte und letzte Signal ist, wenn das MACD-Histogramm negativ wird. Trading-Beispiel Das folgende Beispiel zeigt United Parcel Service (UPS) mit sechs Signalen über einen Zeitraum von 12 Monaten. Dies ist nicht das idealste Beispiel, aber es bietet einige Einblicke in den realen Handel, die oft nicht ideal ist. Es gab vier verschiedene Trading-Bias auf diesem Chart. Die gelben Bereiche markieren zwei Perioden mit einer bearish Handel Bias und zwei Perioden mit einem zinsbullischen Handel Bias. Bearish-Signale werden ignoriert, wenn die Bias bullisch ist. Bullische Signale werden ignoriert, wenn die Vorspannung bearish ist. Nachdem der Stochastische Oszillator im März und April Pullbacks signalisierte, wurde das MACD-Histogramm positiv, um zwei bullische Signale (1 und 2) auszulösen. Diese hielten nicht lange an oder arbeiteten gut aus, weil Handel ziemlich choppy war. Die dünnen blauen Linien markieren Stützniveaus, die für Anfangsstopps verwendet werden konnten. Eine Baisse-Bias startete im Juni und es gab ein bearish Signal Mitte Juli (3), die kurz bevor die Bias auf bullish geschaltet. Dies war ein heikles Signal, aber Chartist Einstellung ein Stop-Verlust am Widerstand wäre in der Position geblieben und fing den großen Rückgang. Nach ein paar weiteren Peitschen (4 und 5) löste die Strategie Anfang Dezember ein schönes bullisches Signal aus. Mit vier Indikatoren, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, diese Strategie zu optimieren. Chartisten können die gleitenden Durchschnitte anpassen, um den Trend neu zu definieren. Statt der 20-Tage - und 150-Tage-SMAs konnten Chartisten den Zeitrahmen für eine noch längere Trendperspektive verlängern. Alternativ könnten Chartisten einen langfristigen gleitenden Durchschnitt verwenden und die tatsächlichen Preise mit dem gleitenden Durchschnitt für die Trendidentifizierung vergleichen. Die Oszillatoren können verkürzt werden, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder die Empfindlichkeit zu verlängern. Ein 10-stündiger Stochastischer Oszillator würde häufiger als ein 20-Tage-Stochastischer Oszillator überkauft / überverkauft. Ähnlich würde das MACD-Histogramm (5,30,9) die Nulllinie häufiger kreuzen als das mit den Standardeinstellungen (12,26,9) verwendete MACD-Histogramm. Die Entscheidung, die Sensitivität zu erhöhen oder zu verringern, liegt bei den Merkmalen des zugrunde liegenden Wertpapiers. Bestände mit geringerer Volatilität, wie sie in den Sektoren Versorgungs - und Heftklammern üblich sind, würden empfindlichere Einstellungen rechtfertigen. Bestände mit einer höheren Volatilität, wie z. B. in der Technologie - und Biotech-Branche, können weniger empfindliche Einstellungen rechtfertigen. Der Trick besteht darin, die Einstellung zu finden, die genügend Signale erzeugt, aber nicht zu viele. Schlussfolgerungen Diese Moving Momentum-Strategie bietet Charts mit einer Möglichkeit, in Richtung des größeren Trends zu handeln. Darüber hinaus ist diese Strategie entwickelt, um niedrigere Risiken und höhere Chancen zu entdecken, indem sie auf Korrekturen warten. Der gleitende Durchschnitt setzt den Ton, bullish oder bearish. Der Stochastische Oszillator wird verwendet, um Pullbacks in größeren Aufwärtstrends und Bounces in größeren Abwärtstrends zu identifizieren. Das MACD-Histogramm wird verwendet, um das Ende eines Pullbacks oder Bounce zu signalisieren. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm von IBM mit dem 20-Tage SMA, 150-Tage-SMA, Stochastischer Oszillator und MACD-Histogramm.